ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исследование допустимых технологических, организационных и связанных с качеством управления рисков, а также рисков материального обеспечения рассматривается в качества одного из важных направлений оценки инвестиционных проектов.
В настоящее время одним из наиболее распространенных классов математических моделей, используемых при анализе риска инвестиционных проектов, является класс стохастических моделей. Особое место среди стохастических моделей занимают имитационные модели, основанные на компьютерной имитации сроков и стоимости проекта путем генерации случайных величин по определенному виду распределения, накапливанию статистики в результате прогонов модели.
Коммерческие прикладные программные продукты, основанные на применении имитационной модели управления проектом в условиях неопределенности, как правило, выдают пользователю следующие сведения, касающиеся анализа рисков: гистограмму распределения возможных перерасходов средств для каждого этапа проекта; гистограмму распределения возможных срывов календарных планов при выполнении каждого этапа проекта; зоны распределения затрат по срокам; наименьшие, наибольшие и ожидаемые задержки в выполнении проекта, вызванные нехваткой ресурсов при их перерасходе на предыдущих этапах. Наглядность представления данных о возможности ущерба или задержки реализации проекта при первоначальном его анализе делают метод имитационного моделирования достаточно привлекательным.
Основное достоинство имитационных методов - высокоточное определение границ, до которых может упасть результат. Однако существует ряд недостатков, вызывающих обоснованную критику имитационного метода и прочих вероятностных подходов. Как правило, за точными вычислениями стоят неточные данные. Проблема уточнения математической модели решается ростом стоимости прикладного пакета. При этом затрудняется выявление природы риска, ключевых факторов риска. Поэтому не стоит увлекаться сложными дорогостоящими программными продуктами, а использовать при анализе риска возможности по созданию имитационных моделей, например, в среде EXCEL. На кафедре «Экономика и управление в машиностроении» Арзамасского филиала НГТУ разработано методическое обеспечение по созданию имитационных моделей для оценки риска инвестиционных проектов в среде EXCEL, которое успешно применяется при проведении исследовательской работы.
Изложен алгоритм оценки рисков инвестиционного проекта, реализуемого в сфере машиностроения, на основе стохастической имитационной модели. Предложена процедура реализации алгоритма в среде EXCEL, которая успешно применяется при анализе эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий города Арзамаса, Нижегородской области.
В частности, в 2004 году на OAO «АПЗ» рассматривался и был принят к реализации проект по модернизации технологического оборудования на сумму 90460 тысяч рублей. Анализ эффективности проекта и рискованности его выполнения осуществлялся при помощи построения имитационных моделей в среде EXCEL. В модели предусматривается анализ чувствительности всех показателей эффективности проекта. Например, в результате анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода его среднее значение составило 36865297 рублей, размах вариации - 63252,587 рублей, небольшой коэффициент вариации - 0,0003 показывает стабильность показателя.
На данный момент времени получены результаты реализации данного инвестиционного проекта. Полученным с помощью имитационного моделирования результаты, соответствуют реальным показателям эффективности проекта. Таким образом, предприятия приборостроения и машиностроения могут с успехом использовать методы имитационного моделирования в среде EXCEL и получать достоверные данные.
Отзывы (через Facebook):
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:
Статья в формате PDF 114 KB...
24 07 2021 17:33:14
Статья в формате PDF 112 KB...
23 07 2021 15:22:14
Статья в формате PDF 303 KB...
22 07 2021 23:56:22
Статья в формате PDF 263 KB...
21 07 2021 9:24:24
Статья в формате PDF 232 KB...
20 07 2021 9:26:53
Статья в формате PDF 111 KB...
19 07 2021 18:20:23
Статья в формате PDF 127 KB...
17 07 2021 14:17:26
Статья в формате PDF 115 KB...
16 07 2021 4:49:57
Статья в формате PDF 119 KB...
15 07 2021 10:13:43
Статья в формате PDF 249 KB...
14 07 2021 19:42:26
Статья в формате PDF 87 KB...
13 07 2021 15:52:32
Статья в формате PDF 244 KB...
12 07 2021 9:56:48
Статья в формате PDF 111 KB...
11 07 2021 3:53:37
Статья в формате PDF 137 KB...
10 07 2021 1:56:44
Статья в формате PDF 115 KB...
09 07 2021 20:30:58
Статья в формате PDF 110 KB...
08 07 2021 2:42:19
Статья в формате PDF 288 KB...
07 07 2021 11:30:52
Статья в формате PDF 495 KB...
06 07 2021 9:37:49
Статья в формате PDF 118 KB...
05 07 2021 12:26:41
Статья в формате PDF 98 KB...
04 07 2021 14:56:23
Статья в формате PDF 251 KB...
03 07 2021 7:44:35
Статья в формате PDF 121 KB...
02 07 2021 0:28:43
Статья в формате PDF 113 KB...
01 07 2021 21:50:43
Статья в формате PDF 128 KB...
30 06 2021 18:41:22
В статье описана и исследована методами математической статистики хронологическая аномалия космонавтики. Обоснован биномиальный закон распределения числа хронологических совпадений. Показано, что вероятность случайного появления рассматриваемых совпадений весьма мала. Метод исследования, применяемый в работе, преимущественно основан на статистическом анализе хронологии при помощи параметризации дат событий и проверки соответствующего критериального свойства. Используются параметры: условные номера дней с начала летоисчисления N, с начала года n и год Г. Основными информативными параметрами являются интервалы времени между событиями. Обоснован биномиальный закон распределения числа хронологических совпадений. Показано, что вероятность случайного появления рассматриваемых совпадений весьма мала. ...
29 06 2021 13:14:48
Статья в формате PDF 99 KB...
28 06 2021 13:44:58
Статья в формате PDF 96 KB...
27 06 2021 11:10:23
Статья в формате PDF 98 KB...
26 06 2021 6:54:46
Статья в формате PDF 252 KB...
25 06 2021 14:53:37
Статья в формате PDF 170 KB...
24 06 2021 14:56:14
Статья в формате PDF 252 KB...
23 06 2021 9:22:15
Статья в формате PDF 106 KB...
22 06 2021 7:39:36
В опытах на беспородных белых крысах с экспериментальной ишемией миокарда в динамике наблюдений отмечено снижение уровня А Т Ф и креатинфосфата в гомогенатах миокарда на фоне подавления активности сукцинатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы. Достигнуты положительные метаболические эффекты при введении ишемизированным животным неотона – донатора макроэргических связей и оказывающего активирующий эффект на ферменты гликолиза и цикла трикарбоновых кислот в динамике патологии. ...
21 06 2021 10:17:30
Статья в формате PDF 103 KB...
20 06 2021 7:25:27
Статья в формате PDF 121 KB...
19 06 2021 5:48:26
Статья в формате PDF 220 KB...
18 06 2021 15:32:38
Статья в формате PDF 102 KB...
17 06 2021 0:43:24
Понятие время является важнейшим понятием, как физики, так и философии. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что до сих пор, несмотря на широкий круг исследований, не сложилось твердо закрепленного представления о времени. В статье делается попытка раскрыть сущность понятия времени и связать меру времени с движением. За меру времени механического движения предлагается выбрать путь, пройденный, например, концом стрелки часов, участвующей не только в собственном движении относительно циферблата, как это принято, но и в сложном движении, включающем движение часов как целое относительно внешнего наблюдателя. Синхронизация хода часов производится по периодам их движений в соответствие с принятым эталоном времени. Рассматривается случай, когда часы движутся относительно внешнего наблюдателя с постоянной скоростью. Такой подход к проблеме времени позволяет понять его непрерывность и бесконечность. ...
16 06 2021 12:33:20
Статья в формате PDF 79 KB...
15 06 2021 14:41:53
Статья в формате PDF 289 KB...
14 06 2021 12:21:30
Статья в формате PDF 119 KB...
12 06 2021 2:47:37
Статья в формате PDF 251 KB...
10 06 2021 15:38:32
Статья в формате PDF 152 KB...
09 06 2021 19:51:15
В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых является тема воздействия интеллигенции на общественно-экономическую жизнь. Интеллигенция, являясь наиболее образованной группой общества, является монополистом в области на духовного и интеллектуального производства. По мере ускорения научно-технического прогресса данная тенденция усиливается. ...
08 06 2021 3:19:31
Статья в формате PDF 110 KB...
07 06 2021 8:15:45
Статья в формате PDF 116 KB...
06 06 2021 11:53:56
Статья в формате PDF 505 KB...
05 06 2021 17:48:26
Еще:
Обзоры -1 :: Обзоры -2 :: Обзоры -3 :: Обзоры -4 :: Обзоры -5 :: Обзоры -6 :: Обзоры -7 :: Обзоры -8 :: Обзоры -9 :: Обзоры -10 :: Обзоры -11 ::
Последовательность подготовки научной работы может быть такой: